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投连险的量化投资所谓何意
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[导读]:相比之下,国内的量化基金起步较晚,并以公募方式率先起步,但发展相对缓慢。2004年,光大保德信借助外方股东保德信的经验,成立了国内第一只量化基金光大保德信量化核心,随后,由于缺少海外资产管理机构的帮助和具体的操作经验,量化基金市场的拓展一直处于停滞状态,直到2009年才开始出现加速的迹象。

  在天价门槛的背后,人们注意到另一个陌生的字眼——量化投资。信泰人寿这款产品是国内第一款高端量化投资投连险,那么,量化投资所谓何意?

  量化投资,顾名思义,是以数学模型取代主观判断、以强大的数据处理能力寻找投资机会的投资方式。在业内人士看来,这一投资方式将以其高度的科学性、系统性等特点为投连险市场带来一股新势力。

  国外国内两种进度

  已经在国外市场存在30多年的量化投资方式,通过电脑搜集、分析大量数据后,将投资理念及其投资策略用于设定了具体指标参数的设计模型,再根据模型进行客观分析,以此选择投资组合,在控制风险的前提下实现收益最大化。

  国际经验显示,因投资业绩稳定带来市场规模的不断扩大,使得量化投资获得了国外投资者的认可。著名的美国私募基金“大奖章基金”,在1989~2007年间平均年收益率高达35%,即使在2008年全球金融危机期间,“大奖章”的回报也高达80%,在几次金融危机中的表现均异常坚挺。

  相比之下,国内的量化基金起步较晚,并以公募方式率先起步,但发展相对缓慢。2004年,光大保德信借助外方股东保德信的经验,成立了国内第一只量化基金光大保德信量化核心,随后,由于缺少海外资产管理机构的帮助和具体的操作经验,量化基金市场的拓展一直处于停滞状态,直到2009年才开始出现加速的迹象。

  一个完整的量化投资流程,通常包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、资产配置、风险控制等多方面。在国内的量化投资中,量化选股应用得更多,在其他方面则开展得较少,这也导致量化模型的作用比较有限,令主动管理的量化基金占据主流。结果,数量化投资和传统定性投资两者结合,成为目前量化概念基金中较为普遍的运用策略。

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