保险机构的风险管理信息系统建设思路及优化
伴随着“偿二代”背景下投资渠道的不断扩大，资金运用风险也逐渐有着渠道扩展有着扩散化和综合化的趋势，而压力测试作为行之有效且简单易行的资产组合测试方法也逐步被各金融机构所认可。
传统的压力测试流程首先是由确定风险因子，即选择在何种宏观环境条件会发生骤变；测试的第二步是选择目标资产也就是需要测试的资产组合；测试的第三步是选择测试模型，常用的方法是选择VaR（ValueatRisk）的统计模型计算潜在最大损失；压力测试的最后一步是对结果进行评估，分析表现以及原因。
为优化压力测试使其结果更加可靠，可在确定风险因子和选择计算模型上予以改进，如在确定风险因子上可以选择综合性的风险因子代替单独风险因子，因在实际宏观环境中风险因子一般会综合出现，如利率变化对权益类市场的影响等。而在模型选择上除选择常用的VaR模型外，还可选择ES(ExpectedShortfall)模型来计算平均损失而非最大资产损失，以排除一些极端不可能发生事件，提高压力测试结果可靠性。
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